高频数据
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high frequency data

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考虑共同跳跃的波动建模$基于高频数据视角
针对共同跳跃研究的不足，文章沿袭已有理论框架,采用常用的日内跳跃检验方法，构建了共同跳跃(协)方差和连续样本路径(协)方差，并扩展HAR-RV-CJ模型,将(协)方差'共同跳跃置于统一波动模型...

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "跳跃检验","共同跳跃","多变量","波动率建模","高频数据" 收藏
考虑共同跳跃的波动建模：基于高频数据视角
针对共同跳跃研究的不足，文章沿袭已有理论框架，采用常用的日内跳跃检验方法，构建了共同跳跃（协）方差和连续样本路径（协）方差，并扩展HAR-RV-CJ模型，将（协）方差、共同跳跃置于统一波动模型框架内。...

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "跳跃检验","共同跳跃","多变量","波动率建模","高频数据" 收藏
超高频数据的日内效应调整方法研究
<p>日内效应在金融高频数据研究中已被广泛证实，是一种日内周期性运动的动态效应，它影响了以微观金融指标为参数的计量模型的准确估计。</p>

《中国管理科学》 2015年6期关键词: "日内效应","自回归条件持续期","S()M","周期性调整" 收藏