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=GARCH 一般自回归条件异方差模型
搜索到与“ GARCH模型”相关的文献共 5条
本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...
《时代经贸》 2014年7期 关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏
随着世界经济一体化的推进和金融全球化的发展，国际资本市场间的联系愈发紧密，而研究最具有成熟资本市场标志的美国股市与作为新兴市场代表的中国股市之间的联动性具有重大意义。特别是在金融危机之后，中美股市的联...
《改革与开放》 2015年10期 关键词: "联动性","DCC-GARCH","模型","股票","市场","收益率" 收藏
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH -N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量，并通过回测检验对不同度量方法及同种方...
《金融经济学研究》 2015年8期 关键词: "GARCH族","历史模拟法","半参数法","VAR" 收藏
<p>在套期保值的研究中，GARCH模型被普遍使用。</p>
《中国管理科学》 2015年5期 关键词: "套期保值比率","马尔科夫区制转移","极差收益率" 收藏
文章运用AR模型和GARCH族模型对中国股市收益率波动性进行实证分析.分析表明,中国股市股票收益率波动较大,具有聚集性与持续性,存在杠杆效应,收益率呈非正态分布,风险与收益不匹配,信息不对称严重。最后...
《科技创业月刊》 2015年23期 关键词: "GARCH族模型"," 波动性"," 风险溢价"," 杠杆效应" 收藏
010-56259535
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