随机建模

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为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品，论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型，并从数学与计算机仿真的角度，由浅入深地介绍期权定价的计算方法．首先介绍了欧式期权及其研究的必要性，并给出了...

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年1期 关键词: "欧式期权","期权定价","投资组合","上下界" 收藏

<p>主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型和广义的CRR模型，并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年2期 关键词: "CRR模型","Monte","Carlo模拟","期权定价","二项分布" 收藏

<p>主要研究线性随机微分方程模型，为此定义Ito随机微积分，建立Ito公式．鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟，所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年4期 关键词: "Monte","Carlo模拟","Euler-Maruyama方","法","Backward","Euler方法","Split-Step","Back-","ward","Euler方法","随机Theta方法" 收藏

<p>主要研究了Black-Scholes模型．与Black-Scholes期权定价公式相比，将再次强调和证实利用R软件Monte Carlo模拟的强大作用．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年5期 关键词: "Black-Scholes偏微分方程．Black-","Scholes公式","Monte","Carlo模拟","Euler-Ma-","ruyama方法．" 收藏

<p>主要研究了随机对数线性( SLL)模型以及如何基于SLL模型计算欧式期权平均收益．此外，还演绎了资产价格的Monte Carlo模拟．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年3期 关键词: "SLL模型","Monte","Carlo模拟","欧式期权","平均收益" 收藏

根据四频差动激光陀螺随机误差的特性，对实验采集的某型四频差动激光陀螺的静态输出数据，使用乡阶自回归q阶滑动平均模型(ARMA(p，q》进行分析，并采用BIC准则确定模型的阶数。基于建立的ARMA(p，...

《压电与声光》 2015年4期 关键词: "四频差动激光陀螺","随机误差","BIC准则","卡尔曼滤波","Allan方差" 收藏