噪声协方差阵

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卡尔曼和布西 (Bucy)将状态空间引入到滤波理论中所形成的算法。滤波与预测、内涵在统计......滤波误差矩阵,H(t)T为分量组合矩阵H(t)的共轭矩阵,R(t)-1为观测噪声方差的逆矩阵。可以看出若观测噪声方差较小,则K(t)要大一 ...

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