金融时间序列
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基于两步法带宽选择的金融时间序列长记忆参数估计
金融时间序列长记忆参数的半参数估计方法以频域分析为主,带宽选择是其中必不可少的关键环节。不同的带宽可能给出差异明显的长记忆参数估计值,甚至产生矛盾的结论,进而影响时间序列平稳性的判断。本文提出一种两步...

《数理统计与管理》 2020年01期关键词: "两步法"," 带宽选择"," 长记忆参数" 收藏