期货价格

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为提高非线性和非平稳性的棉花期货价格的预测能力,该文采用基于EMD的BP神经网络预测方法,对原始序列进行分解,产生多个平稳序列imf,然后对每个imf进行预测,把预测结果相加得到原序列的预测值。实验结...

《石河子大学学报（哲学社会科学版）》 2013年01期 关键词: "EMD"," BP神经网络"," 棉花期货价格"," 预测" 收藏

铜是仅次于原油的基本战略物资, 因具备良好的导电性、导热性、延展性和稳定性，被广泛应用到日常生活用品和工业国防的各个方面。通过对影响铜期货价格主要因素的分析，有助于推测未来铜价的波动趋势，无疑对企业规...

《科技经济导刊》 2015年28期 关键词: "供求关系","生产成本","套期保值" 收藏

在经济危机后全球经济开始复苏的大环境下，中国在经历了汇率体制改革后迎来了新的机遇和挑战。如何对美元汇率风险进行有效控制已成为我国研究者们重点关注的问题。通过利用时间序列方法，探究美元价格与国际原油、黄...

《科技创业月刊》 2015年16期 关键词: "美元兑人民币汇率","黄金期货价格","VECM模型","汇率风险管理" 收藏

<p>本文基于便利收益模型(CYM)的视角推导出商品期限结构、期货回报并对期货回报进行分解。</p>

《中国管理科学》 2015年9期 关键词: "便利收益模型","商品期货回报","展期收益","期限结构","现货价格变化" 收藏

采用中国煤炭价格指数、中国煤炭市场景气指数、中国煤炭市场预期指数和煤炭行业失业率作为我国煤炭经济发展的代表变量,选取2013年9月～2018年7月之间的交易数据,构建VAR模型,研究了动力煤期货价格与...

《中国矿业》 2020年01期 关键词: "动力煤"," 期货价格"," 波动"," VAR模型"," 脉冲响应"," 煤炭经济" 收藏

针对大豆期货价格波动的复杂性及影响因素的多元性,本文将动态模型平均理论引入大豆期货价格分析与预测研究中,通过动态选择解释变量和系数时变程度,在有效控制模型和系数不确定性的同时,最大限度综合利用大豆期货...

《中国管理科学》 2020年05期 关键词: "农产品期货"," 预测模型"," 动态模型平均"," 时变参数模型" 收藏