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volatility
搜索到与“ 波动率”相关的文献共 5条
本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...
《时代经贸》 2014年7期 关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏
波动率指数是表示市场波动大小的指标。欧洲、亚洲等主要市场都已编制各自的波动率指数及其衍生品。本文对2005年至2014年的沪深300指数波动率以不同窗口长度的GARCH(1，1)模型进行滚动估计和预测...
《金融经济学研究》 2015年8期 关键词: "波动率指数","GARCH模型","实证研究" 收藏
<p>高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。</p>
《中国管理科学》 2015年2期 关键词: "高频","“已实现”波动率","VaR","CAViaR" 收藏
<p>针对攀钢电厂12# 机组在运行中出现无功功率输出频繁反向波动的问题进行了研究和分析，从励磁调节系统内外查找原因，确认是碳刷接触电压过高所致，采取措施解决了问题。<br/></p>
《冶金动力》 2015年10期 关键词: "无功波动","碳刷","接触电压" 收藏
对协方差矩阵高频估计量和预测模型的选择,共同影响协方差的预测效果,从而影响波动择时投资组合策略的绩效。资产维数很高时,协方差矩阵高频估计量的构建会因非同步交易而丢弃大量数据,降低信息利用效率。鉴于此,...
《中国管理科学》 2020年05期 关键词: "协方差预测"," 日内高频数据"," KEM算法"," 移动平均模型"," 波动择时" 收藏
010-56259535
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