市场波动率
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是对某种不能预测的偶然性因素对市场的影响、以及由此引起的市场需要量的波动进行的...这种研究通常采用概率分析的方法，研究的目的是使这种偶然性波动的影响减至最小限度。

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对我国银行同业拆借市场的利率波动分析基于 ARMA‐GARCH 模型及VaR 方法
本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...

《时代经贸》 2014年7期关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏