风险模型

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<p>商业银行操作风险管控能力评价是风险管理的一项重要基础T作。运用可拓工程方法，构建了商业银行操作风险管控能力评价模型。结果表明，该模型计算简便，评价客观，具有一定的应用前景。<br/></p>

《宁波职业技术学院学报》 2011年5期 关键词: "商业银行","操作风险","评价模型" 收藏

我国个人住房贷款的风险正逐步显现，为此建立相关的风险模型，对贷款进行风险度量，测算m相应的贷款风险临界点，具有重要的理论和现实意义。此外，针对我国个人住房贷款中存在的风险点，对个人住房贷款风险管理的应...

《宁波职业技术学院学报》 2011年4期 关键词: "个人住房贷款","模型","风险防范" 收藏

本文以中小企业板为研究对象,在探索结合投资组合理论与股票价格波动理论的基础上,对股票价格波动过程中低点、高点出现的规律进行分析,通过统计检验,建立阶段周期低点和高点回归预测模型,最后应用该模型进行股票...

《天津理工大学学报》 2012年03期 关键词: "价格波动"," 投资组合"," 回归预测"," 中小企业板" 收藏

考虑一类具有交叉索赔的离散时间风险过程，模型中假设有两类相互作用的索赔：主索赔和副索赔，每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中副索赔，而且副索赔可能与相关的主索赔一定的概率同时发生，也可...

《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 2015年3期 关键词: "交叉索赔","主索赔","副索赔","红利边界","随机利率" 收藏

基于追随者银行的企业项目总体风险评价问题是指当有银行作为先行者介入一个项目时，后续的其它另一个银行作为追随者银行需要将先行者银行的信用风险和所要参与投资的企业项目风险综合加以考虑、从而独立判断项目投资...

《中国管理科学》 2015年1期 关键词: "追随者银行","先行者银行信用风险","企业项目风险","风险评价","(_","opula函数" 收藏

描述了单位投资收益和单位投资风险是不确定变量时的投资问题. 根据不同的决策准则，应用不确定理论建立了了两个新模型，即不确定期望值目标规划模型和不确定机会约束目标规划模型. 为能简便快捷的求解模型，基于...

《石家庄学院学报》 2015年3期 关键词: "投资问题","不确定理论","不确定变量","不确定规划","目标规划" 收藏

新疆电网网架结构薄弱，电网安全稳定运行压力很大。近几年电网建设加快，风电、光伏装机容量增长迅速，电网潮流电压控制难度大，配合基建、用户、电源工程建设陪停设备多，电网过渡方式、特殊方式多，运行风险较大。...

《时代经贸》 2015年10期 关键词: "风险","预警","评价指标","贝叶斯网络模型" 收藏

<p>多期主要受到持有期及波动率两个变量的影响并且其影响模式线性或非线性#的确定对于准确地进行风险测度至关重要.</p>

《中国管理科学》 2015年3期 关键词: "分位数回归多期非线性神经网络支持向量机" 收藏

本文选择深圳创业板指数数据为研究对象，利用Eviews软件，基于GARCH -N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量，并通过回测检验对不同度量方法及同种方...

《金融经济学研究》 2015年8期 关键词: "GARCH族","历史模拟法","半参数法","VAR" 收藏

研究一类具有一般保费收入的离散时间更新风险模型，模型中假设索赔的间隔等待时间服从离散的K，。分布，利用鞅技巧得到了模型的Lundberg基本方程并讨论了该方程在单位圆内根的情况，利用Lundberg基...

《辽宁师范大学学报（自然科学版）》 2015年2期 关键词: "离散的K。分布","概率生成函数","Lundberg基本方程","Gerber-Shiu期望贴现惩罚函数" 收藏