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基于投资者对投资财富和风险的偏好研究碳期权定价模型。运用λ-可加模糊测度表示投资者对碳期权价值模糊度量的差异性,借助Choquet期望积分构建投资者的期望收益效用函数;根据投资财富效用最大化推导无约束...
《北京理工大学学报(社会科学版)》 2020年01期 关键词: "碳排放权"," 期权定价"," 投资财富效用"," 模糊测度"," Choquet期望积分" 收藏
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