协整性
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如果变量xt和yt是随机游走,但变量zt＝xt-λyt是平稳的,则称xt和yt是协整的,称λ为...这意味着尽管股息和股票价格都是随机游走，但两个序列应该是协整的，协整参数等于投资者计算盈利现值的贴现率。假设我们已用前述的Dickey-F ...

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汇率货币模型的非线性协整关系检验——基于深度GRU神经网络
本文采用深度门控循环单元(GRU)神经网络探讨三种汇率货币模型(弹性价格、前瞻性和实际利率差模型)的非线性协整关系。GRU技术在深度学习中具有智能记忆、自主学习和强逼近能力等优点。为此,本文运用该技术...

《中国管理科学》 2020年05期关键词: "汇率"," 货币模型"," 非线性协整"," 深度GRU神经网络" 收藏