知情交易概率
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知情交易概率与风险定价——基于不同PIN测度方法的比较研究
分别采用EKOP模型、VPIN模型和VWPIN模型测度了中国证券市场个股的知情交易概率,并实证检验了知情交易概率因子在资产定价中的作用.研究结果表明,基于物理时间和交易量加权的VWPIN模型结合了经典...

《管理科学学报》 2020年01期关键词: "知情交易概率(PIN)"," VWPIN"," 资产定价"," 市场微观结构"," 信息不对称" 收藏