随机波动模型
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structural change stochastic model

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Levy 过程驱动的非高斯OU随机波动模型及其贝叶斯参数统计推断方法研究
<p>本文采用CGMY和GIG过程对非高斯()U随机波动率模型进行扩展，建立连续叠加I}evy过程驱动的非高斯ou随机波动率模型，并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。</p>

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "Levy过程","非高斯ou过程","可逆跳跃MCMC","长记忆" 收藏
IJK L过程驱动的非高斯CM随机波动模型及其贝叶斯参数统计推断方法研究
本文采用'N4O和NDN过程对非高斯CM随机波动率模型进行扩展!建立连续叠加IJKL过程驱动的非高斯CM随机波动率模型!并给出模型的散粒噪声"8(.7P<.),+#表现方式与近...

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "IJK","L过程%非高斯CM过程%可逆跳跃44","%长记忆" 收藏