投资保值
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基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题
本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的...

《数学学报(中文版)》 2020年01期关键词: "均值-方差准则"," 最优投资-再保险"," 新巴塞尔协议"," HJB方程"," 验证定理" 收藏