欧式期权
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通行于欧洲期权市场上的期权合约持有者只可以在期权到期日行使期权的一种交易形式。按照...1985年9月起，芝加哥商品交易所也开始买卖欧式期权。欧式期权合约给持有者较小的行使期权选择的机会，缺乏灵活性，因而期权费也相对较低。

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基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价
<p>准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。</p>

《中国管理科学》 2015年6期关键词: "Tsallis熵","期权定价","跳","反常扩散" 收藏
双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法
本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

《数值计算与计算机应用》 2020年01期关键词: "Black-Scholes方程"," 特征有限元方法"," 误差估计" 收藏