最优保险
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具体指存在隐藏信息 (Hidden Information) 和隐藏行动 (Hidden Action) 时,消费者为获...随着被盗概率的下降，保险公司也将逐渐提高保险水平，最后，使不完全保险合同的效用接近对称信息条件下的最优保险合同的 ...

搜索到与“ 最优保险”相关的文献共 4条

保险公司的一般最优控制问题研究
在股票价格波动服从几何布朗运动规律的条件下,研究了保险公司的一般最优控制问题,得到了一般最优控制问题价值函数的HJB方程,利用鞅方法证明了HJB方程的识别定理,得到了一般最优控制问题中的最优策略。

《新乡学院学报》 2010年01期关键词: "几何布朗运动"," HJB方程"," 鞅方法"," 识别定理" 收藏
CEV模型下时滞最优投资与再保险问题
在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一...

《运筹学学报》 2020年01期关键词: "比例再保险"," 常方差弹性(CEV)模型"," 时滞随机微分方程"," Hamilton-Jacobi-Bellman方程" 收藏
基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题
本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的...

《数学学报(中文版)》 2020年01期关键词: "均值-方差准则"," 最优投资-再保险"," 新巴塞尔协议"," HJB方程"," 验证定理" 收藏
道德风险影响下的保险最优投资研究
在考虑道德风险的情况下,以均值方差准则为目标研究保险人最优投资问题.假设保险盈余过程服从C-L模型,金融市场上存在一种无风险资产和一种风险资产可供投资,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.在纯道德...

《经济数学》 2020年01期关键词: "最优投资"," 道德风险"," 动态均值-方差准则"," 随机控制理论" 收藏