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指各种资产如股票、债券、不动产投资、现金等的一种混合性持有方法。即一个个人或厂商或...资产组合的目的是通过所持资产的多样化来减少风险。其原理是对预期风险和收益的分类、估评和控制以获得最大利润，同时使风险最小。由于每种证券都有风险，因此若 ...
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本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于...
《应用数学与计算数学学报》 2006年01期 关键词: "信用资产组合"," 优化"," 条件在险值"," 随机规划"," 稳健模型" 收藏
<p>图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。</p>
《中国管理科学》 2015年9期 关键词: "最小方差资产组合模型","图结构","稀疏解" 收藏
<p>运用DEA融合有效价值与有效动量指标，构造多期限价值与动量混合策略资产组合，在期望收益率与风险调整收益率条件下评价其相对有效性。</p>
《中国管理科学》 2015年6期 关键词: "多投资期限","DEA","价值投资策略","动量投资策略","投资组合效率" 收藏
安全首要准则在应用于投资策略选择时，更强调投资要预防极端或重大损失的发生。目前三种经典的安全首要投资组合模型皆存在局限性。综合并改进三种经典安全首要投资组合选择模型，以此为基础，建立一个新的考虑无风险...
《阅江学刊》 2015年1期 关键词: "安全首要准则","投资策略","无风险资产","社保基金投资" 收藏
<p>待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。</p>
《中国管理科学》 2015年3期 关键词: "待遇预定制养老金资产组合随机波动率模型变换" 收藏
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