非参数建模
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稳健非参数VaR建模及风险量化研究
<p>参数VaR模型被广泛应用于风险测量中，然而需要给出具体的结构形式，这就容易发生模型错误设定的灾难，使风险计量的精确性易于产生较大偏差。</p>

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "ARCH模型","非参数VaR","分位数回归","Monte","Carlo模拟","局部多项式拟合" 收藏
稳健非参数:1Q建模及风险量化研究
参数:1Q模型被广泛应用于风险测量中!然而需要给出具体的结构形式!这就容易发生模型错误设定的灾难!使风险计量的精确性易于产生较大偏差$针对参数:1Q模型的设定误差问题!本文构建了8aP=Q'Z...

《中国管理科学》 2015年8期关键词: "=QZ模型%非参数","1Q","%分位数回归%","4.*7+102.模拟%局部多项式拟合" 收藏