协方差矩阵估计

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多元分析的基本概念之一.它是用多维随机样本构造的矩阵.......-=Xi,则=(Xi-X-)(Xi-X-)T称为样本离差矩阵.而=称为样本协方差矩阵.它通常用来作为总体协方差矩阵D(X)的估计量.而且,样本协方差矩阵是总体协方差矩阵D( ...

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