贝叶斯模型

更新时间:-- | 阅读量: 61

<p>本文采用CGMY和GIG过程对非高斯()U随机波动率模型进行扩展，建立连续叠加I}evy过程驱动的非高斯ou随机波动率模型，并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。</p>

《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "Levy过程","非高斯ou过程","可逆跳跃MCMC","长记忆" 收藏

本文采用&#39;N4O和NDN过程对非高斯CM随机波动率模型进行扩展!建立连续叠加IJKL过程驱动的非高斯CM随机波动率模型!并给出模型的散粒噪声&quot;8(.7P&lt;.),+#表现方式与近...

《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "IJK","L过程%非高斯CM过程%可逆跳跃44","%长记忆" 收藏

<p>传统门限机制转换模型存在参数估计最优化计算复杂以及参数不可识别的问题，本文构建双机制的贝叶斯门限机制转换协整模型研究国际石油价格与股市之间的非线性动态关系。</p>

《中国管理科学》 2015年9期 关键词: "机制转换协整","非对称效应","贝叶斯分析","石油","股市" 收藏

文章在非线性均值方差模型框架下基于K-L距离研究贝叶斯数据删除影响的统计诊断问题,通过应用Gibbs抽样和MH算法估计贝叶斯数据删除影响诊断统计量.随机模拟研究和红鳟鲑鱼数据的数值例子说明该诊断方法的...

《系统科学与数学》 2020年01期 关键词: "贝叶斯数据删除统计量"," Gibbs抽样"," K-L距离"," MH算法"," 非线性均值方差模型" 收藏

针对模型预测偏差和波动的稳健参数设计问题,在多变量高斯过程(multivariate Gaussian process,MGP)建模的框架下,结合质量损失函数和非线性优化约束方法构建一个新的多响应优化...

《系统工程理论与实践》 2020年03期 关键词: "多变量高斯过程模型"," 质量损失函数"," 期望概率"," 多响应"," 稳健参数设计" 收藏

本文从理论和实证两方面研究在健康信息不确定下的个体吸烟决策过程,并尝试对吸烟行为的年龄异质性提供新的经济学解释。在理论上,我们构建了一个不完美信息下的贝叶斯学习模型,刻画个体随着年龄增长对健康禀赋的认...

《世界经济文汇》 2020年01期 关键词: "贝叶斯学习模型"," 学习效应"," 衰老效应"," 吸烟行为" 收藏

在多元非参数模型中带宽和阶的选择对局部多项式估计量的表现十分重要。本文基于交叉验证准则提出一个自适应贝叶斯带宽选择方法。在给定的误差密度函数下,该方法可推导出对应的似然函数,并构造带宽参数的后验密度函...

《数理统计与管理》 2020年01期 关键词: "自适应贝叶斯带宽选择"," 局部多项式估计量"," 非参数估计" 收藏