市场波动

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证券市场是宏观经济的"晴雨表",股票市场与宏观经济的关系一直是研究的热点问题。本文通过分析我国证券市场的发展情况,以及股价指数与主要经济变量之间的关系,建立了宏观经济变量与证券市场波动的联立方程模型,...

《深圳职业技术学院学报》 2009年02期 关键词: "宏观政策"," 证券市场波动"," 联立方程模型" 收藏

从股指期货与现货市场的价格关系入手,采用定性分析与实证分析相结合的方法,以日本期货市场的经验为案例,深刻描述了股指期货与基础现货之间波动性的影响。在实证结果的基础上,我们得到启示:在目前我国已推出股指...

《西部商学评论》 2010年02期 关键词: "股指期货"," 金融市场"," 现货市场"," GARCH模型" 收藏

本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...

《时代经贸》 2014年7期 关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏

<p>汇率机制和股权分置改革加强了我国汇市与股市一体化程度，近期人民币升值压力不断演化和几大经济危机爆发进一步增强了两个市场间的关联性。</p>

《中国管理科学》 2015年4期 关键词: "外汇市场","股票市场","波动溢出效应","小波多分辨","多元BEKK-GARCH(1","1)" 收藏

与以往研究不同,将中国人民币原油期货交易与股票、黄金、国债市场纳入统一研究框架下,采用Markov三区制状态转移模型与动态相关系数模型,探索这四种市场波动率状态及各资产价格之间的动态关联性问题。结果表...

《统计与信息论坛》 2020年01期 关键词: "资本市场"," 投资组合"," Markov状态转换模型"," DCC模型"," 动态关联性" 收藏

近年来,我国金融衍生品市场快速发展,上市了多个期货品种之后,又推出其对应的期权交易,由于期权的推出和交易有可能增加该品种整个交易市场的流动性,改善市场的信息不对称,降低其标的期货市场的波动性,使其更好...

《数学的实践与认识》 2020年07期 关键词: "豆粕期权"," 波动率"," ARMA-GARCH模型"," EGARCH模型" 收藏