VaR资产组合

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综合分析法的第二种形式就是风险估值。市场风险管理中的一个核心问题是“情况会变得有...所以任何VAR数值的解释都要求有持有期(横轴为时间)和该数值代表的市场价格变化的比率(纵轴为置信度)。因此,运用该方法的第一步就是要决定一置信度,可能为 ...

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