无套利
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亦称抵补套利、利率裁定和利息套汇。投资者将短期资金由利率低的市场调往利率高的市场......，利差收益>掉期费用，套利有利可图；若利差收益=掉期费用，表明套利无收益，也无损失，套利交易将会暂停；若利差收益<掉期费用，则表明套利 ...

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中国利率期限结构的理论与实证研究 ——基于无套利DNS模型和DNS模型
<p>随着中国利率市场化进程的推进和利率衍生产品的丰富，利率作为证券定价的核心变量之一，如何对其进行有效预测成为资产定价的关键。<br/></p>

《中国管理科学》 2015年2期关键词: "无套利DNS模型","DNS模型","期限结构","仿射因子模型" 收藏