分红险
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逐段决定复合泊松风险模型的最优分红与注资策略
研究了逐段决定复合泊松风险模型的最优分红和注资问题，以股东的破产时刻折现分红减去惩罚折现注资的差的期望值最大化为目标，通过求解相应的ＨＪＢ方程，得到了对应的值函数，进而得出最优分红和注资策略是Ｔｈｒｅ...

《郑州轻工业学院学报（自然科学版）》 2015年3期关键词: "逐段决定复合泊松风险模型","ＨＪＢ方程","分红","注资" 收藏
马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平...

《应用概率统计》 2020年01期关键词: "马尔科夫机制转换"," Levy风险模型"," 最优分红"," HJB方程"," 漂移理论" 收藏