动态VaR
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加权复合分位数回归方法在动态VaR 风险度量中的应用
<p>风险价值( VaR)因为简单直观，成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一，而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。</p>

《中国管理科学》 2015年6期关键词: "AR模型","分位数回归","渐近正态","wcoR估计","动态VaR" 收藏