新巴塞尔协议
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国际清算银行成员国的中央银行在瑞士的巴塞尔所达成的若干重要协议。历次巴塞尔会议及...1988年7月的巴塞尔协议在这次会议上，国际清算银行的巴塞尔银行业条例和监设活动常设委员会（亦称“巴塞尔委员会”）在其制定的“巴塞尔提议”的基础上正式通 ...

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新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析
为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"...

《沈阳工业大学学报（社会科学版）》 2010年02期关键词: "信用风险"," 风险管理"," 新巴塞尔协议"," 新资本协议"," IRB法"," 黑箱"," 违约概率"," 违约损失率"," 违约风险暴露" 收藏
基于新巴塞尔协议监管下保险人的均值-方差最优投资-再保险问题
本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的...

《数学学报(中文版)》 2020年01期关键词: "均值-方差准则"," 最优投资-再保险"," 新巴塞尔协议"," HJB方程"," 验证定理" 收藏