GMM方法

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广义矩估计法是参数估计的一种方法,是普通矩估计法的推广。参数的矩估计就是用样本矩...较成熟的GMM方法是由Hansen(1982)引进的,现在该方法已有较普遍的应用。设ωi是一个h×1的观测值向量,θ是a×1的未知参数向量,h(θ,ωi ...

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