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<p>本文改进了双变量FARJI-F.GARCH模型，并对东亚地区的中国上证指数，日本日经指数和韩国综合KS指数的跳跃和双边时变收益关联的影响进行了研究。</p>
《中国管理科学》 2015年3期 关键词: "EARJl-EGARCH","双变量","时变收益","跳跃" 收藏
010-56259535
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