最优投资

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研究了具有相互作用的两个竞争机构投资者之间的离散时间最优投资选择博弈问题,每个机构投资者都考虑其竞争对手的相对业绩.机构投资者可以投资于相同的无风险资产和不同的具有相关关系的风险股票,以反映投资的资产...

《经济数学》 2020年01期 关键词: "投资组合优化"," 相对业绩"," Nash均衡投资选择策略"," 指数效用"," 值函数" 收藏

Markowitz的均值-方差模型在投资组合优化中得到了广泛的运用和拓展,其中多数拓展模型仅局限于对随机投资组合或模糊投资组合的研究,而忽略了实际问题同时包含了随机信息和模糊信息两个方面。本文首先定义...

《模糊系统与数学》 2020年01期 关键词: "随机模糊变量"," 最小方差投资组合模型"," 等比例投资组合模型"," 旋转算法"," 夏普比率" 收藏

通胀风险是影响投资决策的一个重要因素,同时,投资者的行为特质因素对投资决策的影响也不容忽视.本文将探讨考虑通胀风险的个人最优行为的投资决策问题.首先,在金融市场中,引入通胀指数债券来对冲通胀风险.并且...

《工程数学学报》 2020年02期 关键词: "投资组合"," 通胀风险"," 损失厌恶"," 鞅方法" 收藏

在常方差弹性(constant elasticity of variance,CEV)模型下考虑了时滞最优投资与比例再保险问题.假设保险公司通过购买比例再保险对保险索赔风险进行管理,并将其财富投资于一...

《运筹学学报》 2020年01期 关键词: "比例再保险"," 常方差弹性(CEV)模型"," 时滞随机微分方程"," Hamilton-Jacobi-Bellman方程" 收藏

本文研究了均值-方差优化准则下,保险人的最优投资和最优再保险问题.我们用一个复合泊松过程模型来拟合保险人的风险过程,保险人可以投资无风险资产和价格服从跳跃-扩散过程的风险资产.此外保险人还可以购买新的...

《数学学报(中文版)》 2020年01期 关键词: "均值-方差准则"," 最优投资-再保险"," 新巴塞尔协议"," HJB方程"," 验证定理" 收藏

在考虑道德风险的情况下,以均值方差准则为目标研究保险人最优投资问题.假设保险盈余过程服从C-L模型,金融市场上存在一种无风险资产和一种风险资产可供投资,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.在纯道德...

《经济数学》 2020年01期 关键词: "最优投资"," 道德风险"," 动态均值-方差准则"," 随机控制理论" 收藏