期权定价方法
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根据期权市场上资产定价的实际数据,运用统计方法对期权定价公式进行验证.期权定价理论与...利用期权定价公式可以把股票收益波动率表示成期权价格的函数，它称之为隐性波动率，在解释股票未来的波动性方面具有很强的预测力.当然，期权定价理论中也存在 ...

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双资产欧式期权定价问题的特征有限元方法
本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

《数值计算与计算机应用》 2020年01期关键词: "Black-Scholes方程"," 特征有限元方法"," 误差估计" 收藏
混合指数跳扩散模型下基于FST方法的期权定价
混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping, FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式...

《工程数学学报》 2020年02期关键词: "混合指数跳扩散模型"," FST方法"," 欧式期权定价"," 偏积分-微分方程"," 模型校正" 收藏