优差组合
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如果以纵坐标代表预期收益(p),横坐标代表测定风险的标准差(δp),图中的ES左上边界的...相对于无差异曲线I1，投资者面临一组证券组合可供投资选择，然而，图中显示由于D*点上的证券组合位于更靠近左上方的无差异曲线，因此这才是投资者能够 ...

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随机模糊的等比例-最小方差投资组合优化研究
Markowitz的均值-方差模型在投资组合优化中得到了广泛的运用和拓展,其中多数拓展模型仅局限于对随机投资组合或模糊投资组合的研究,而忽略了实际问题同时包含了随机信息和模糊信息两个方面。本文首先定义...

《模糊系统与数学》 2020年01期关键词: "随机模糊变量"," 最小方差投资组合模型"," 等比例投资组合模型"," 旋转算法"," 夏普比率" 收藏