中风模型
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马尔科夫机制转换谱正Lévy风险模型中的最优分红策略
在马尔科夫机制转换谱正Levy风险模型中,研究最优分红问题.通过构造辅助的最优化问题,利用动态规划准则和Levy过程的漂移理论,证明了调节有界分红策略是最优策略,通过迭代方法得到了值函数和最优分红水平...

《应用概率统计》 2020年01期关键词: "马尔科夫机制转换"," Levy风险模型"," 最优分红"," HJB方程"," 漂移理论" 收藏