定价方法

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金融衍生品的定价一直以来都是金融应用领域上的一个难题。在使用复杂的资产模型或对奇异期权进行定价时，往往难以得出解析解。蒙特卡罗方法则是在衍生品定价上使用广泛的数值计算方法。本文主要对这种方法在衍生品定...

《金融经济学研究》 2015年9期 关键词: "蒙特卡罗方法","衍生品定价","回望期权" 收藏

展品是科技馆的灵魂，是科技馆实施展览教育的基础和载体。本文例举了科技馆展品科学性、互动性、耐用性等五大特点，通过分析科技馆展品定价的影响因素进而对其定价方法进行探讨研究。...

《科技经济导刊》 2015年24期 关键词: "展品的特点","影响因素","定价方法" 收藏

本文针对双资产欧式期权定价问题构造了特征有限元方法,给出了此方法的L~2-模最优阶误差估计和H~1-模最优阶误差估计.数值算例验证了该方法的收敛性与稳定性,同时表明该方法克服了数值震荡现象.

《数值计算与计算机应用》 2020年01期 关键词: "Black-Scholes方程"," 特征有限元方法"," 误差估计" 收藏

分别采用EKOP模型、VPIN模型和VWPIN模型测度了中国证券市场个股的知情交易概率,并实证检验了知情交易概率因子在资产定价中的作用.研究结果表明,基于物理时间和交易量加权的VWPIN模型结合了经典...

《管理科学学报》 2020年01期 关键词: "知情交易概率(PIN)"," VWPIN"," 资产定价"," 市场微观结构"," 信息不对称" 收藏

为了有效评价致密储油层,提出了以可动流体百分数、主流喉道半径、岩石脆性指数、润湿指数、原油黏度、黏土矿物含量、启动压力梯度、地层压力系数8个参数作为致密储油层综合评价关键参数,建立了致密储油层八元综合...

《西安石油大学学报(自然科学版)》 2020年02期 关键词: "致密储油层"," 储层评价"," 参数优选"," 综合评价方法"," 鄂尔多斯盆地" 收藏

气测曲线峰型形态特征可以反映储集层流体在纵向上的差异,能够有效判别储集层流体性质。但目前还不能实现定量化评价,指导意义受限。将余弦相似度原理引入到气测曲线峰型形态定量化评价中,选取不同流体类型的标准峰...

《录井工程》 2020年01期 关键词: "气测解释"," 峰型形态"," 峰型指数"," 余弦相似度"," 定量化评价"," 三维图板" 收藏

混合指数跳扩散模型因其能够近似任意分布被广泛应用于刻画股价实际变动趋势.本文利用傅里叶空间时间步长(Fourier Space Time-stepping, FST)方法研究混合指数跳扩散模型下的欧式...

《工程数学学报》 2020年02期 关键词: "混合指数跳扩散模型"," FST方法"," 欧式期权定价"," 偏积分-微分方程"," 模型校正" 收藏