信用违约
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credit default swap (CDS)

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有传染违约相关情形下信用违约互换的估价
在回收率非零的情况下,研究了信用违约互换的参照资产和保护卖方有传染违约相关时信用违约互换的定价问题.相关传染违约结构由双方相关的违约强度描述,即一方的违约会导致另一方的违约强度的增加.利用参照资产与保...

《高校应用数学学报A辑》 2010年03期关键词: "信用违约互换"," 参照资产"," 清算风险"," 替换成本" 收藏
CAPM的新模型研究——基于美国银行信用违约互换数据的研究
采用Jin (2011)以及Zhuo（2013）提出的新模型和新方法，对Sharpe(1964），Lintner (1965)以及Mossin (1966)论文中提出的资本资产定价模型（CAPM）进行...

《河北民族师范学院学报》 2015年2期关键词: "资本资产定价模型（CAPM)","非对称指数幂分布模型(AEPD)","标准化非对称指数幂分布模型（SSAEPD)","信用违约互换（CDS）" 收藏