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亦称“AR过程”。t期数值由t期以前p期观测值的加权平均数和现期随机扰动所产生的随机过...j=0，1，2，…，p;εt是随机扰动项。如果过程是平稳的，则α0不随时间的变化而变化，有E（Xt）=E（Xt-1）=E（Xt2）=…=α0AR模 ...
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