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atomized suspension technique
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金融资产收益率分布具有“尖峰”、“肥尾”、“有偏”、“非对称”等典型事实，传统的正态分布、t分布、SKST分布无法完全描述这些特征，影响了以收益率分布设定为基础之一的参数法VaR模型度量的效果。...
《中国管理科学》 2015年2期 关键词: "VaR","AEPD分布","AST分布","SKST分布","AI)D分布" 收藏
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