协方差矩阵

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简称“协差阵”。①随机向量X=(X1,…,Xm)′的协方差矩阵,即“方差矩阵”。...②二随机向量X=(X1,…,Xm)′和Y=(y1,…,yn)′的协方差矩阵,是m×n矩阵cov(X,Y)=[σij]mn,其中σij=cov(Xi,Yj ...

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