随机模

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本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于...

《应用数学与计算数学学报》 2006年01期 关键词: "信用资产组合"," 优化"," 条件在险值"," 随机规划"," 稳健模型" 收藏

<p>本文采用CGMY和GIG过程对非高斯()U随机波动率模型进行扩展，建立连续叠加I}evy过程驱动的非高斯ou随机波动率模型，并给出模型的散粒噪声(Shot-Noise)表现方式与近似。</p>

《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "Levy过程","非高斯ou过程","可逆跳跃MCMC","长记忆" 收藏

<p>本文提出国债组合投资的多阶段随机规划模型，导出基于未来利率市场不确定信息的具备动态调整特点的同债组合主动投资策略。</p>

《中国管理科学》 2015年6期 关键词: "国债投资","随机规划","情景生成","利率期限结构","动态Nelson-Siegel模型" 收藏

为了让更多人了解期权及其相关金融衍生品，论文系统地介绍了金融数学中一些描述资产行为的经典模型，并从数学与计算机仿真的角度，由浅入深地介绍期权定价的计算方法．首先介绍了欧式期权及其研究的必要性，并给出了...

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年1期 关键词: "欧式期权","期权定价","投资组合","上下界" 收藏

<p>主要讨论了Cox-Ross-Rubinstein（CRR）模型和广义的CRR模型，并研究了如何基于CRR模型和广义的CRR模型利用Monte Carlo模拟计算资产价格以及期权价值．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年2期 关键词: "CRR模型","Monte","Carlo模拟","期权定价","二项分布" 收藏

本文采用&#39;N4O和NDN过程对非高斯CM随机波动率模型进行扩展!建立连续叠加IJKL过程驱动的非高斯CM随机波动率模型!并给出模型的散粒噪声&quot;8(.7P&lt;.),+#表现方式与近...

《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "IJK","L过程%非高斯CM过程%可逆跳跃44","%长记忆" 收藏

<p>主要研究线性随机微分方程模型，为此定义Ito随机微积分，建立Ito公式．鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟，所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究．</p>

《南京信息工程大学学报（自然科学版）》 2015年4期 关键词: "Monte","Carlo模拟","Euler-Maruyama方","法","Backward","Euler方法","Split-Step","Back-","ward","Euler方法","随机Theta方法" 收藏

将环境中的白噪声和时滞考虑到含有Ｃｒｏｗｌｅｙ-Ｍａｒｔｉｎ型功能反应函数的种群系统中，得到了一类具有时滞和随机项的捕食-被捕食模型。本文利用Ｌｙａｐｕｎｏｖ函数和Ｉｔ-公式得到模型的正均衡态必须满足...

《河南科技大学学报（自然科学版）》 2015年6期 关键词: "Ｃｒｏｗｌｅｙ-Ｍａｒｔｉｎ功能函数","时滞","高斯白噪声" 收藏

<p>近年来我国非机动车的交通安全问题日益凸显。</p>

《山东科学》 2015年1期 关键词: "非机动车安全","骑行实验","随机参数模型","贝叶斯推断" 收藏

<p>经典瓶颈模型假设每天的出行人数都是固定不变的，文章首先探讨一个交通需求随机并且服从任意分布的瓶颈模型。</p>

《科技创新与应用》 2015年12期 关键词: "瓶颈模型","随机需求","出发时间选择" 收藏