VAR模型

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本文首次以支出法衡量保险业发展情况,研究保险业内在发展规律,并运用HP滤波技术测算出我国保险周期约为5～7年。通过建立向量自回归模型对保险业产出与GDP进行格兰杰因果关系检验,发现我国保险业的发展是经...

《西部商学评论》 2010年02期 关键词: "向量自回归模型"," 格兰杰检验"," 误差修正模型"," 脉冲响应函数" 收藏

利用四步分析法，就我国电子商务发展对国内消费的影响进行了理论分析。在此基础上运用VAR模型进行了实证研究。结果表明：我国电子商务的发展对促进国内消费增长具有一定的作用；电子商务企业数量的变化对国内消费...

《宁波职业技术学院学报》 2012年1期 关键词: "电子商务","消费","实证分析" 收藏

1978-2013 年，我国就业人员从40152 万人增加到76977 万人，年均增加1023 万人，引起这些数据的变化背后具有多重因素。为了研究影响就业的因素及程度，本文选取了城乡就业人数作为被解释...

《时代经贸》 2014年5期 关键词: "就业","","影响因素","","VAR","模型" 收藏

本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...

《时代经贸》 2014年7期 关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏

【目的】分析河南省环境污染的驱动力机制，为经济发展与环境规划提供理论支撑。【方法】尝试从动态的视角来解读河南省环境污染问题，借助协整分析、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解对河南省环境污染的驱动因素...

《水土保持通报》 2015年3期 关键词: "环境污染","驱动因素","遗传算法","协整分析","VAR模型" 收藏

<p>多期主要受到持有期及波动率两个变量的影响并且其影响模式线性或非线性#的确定对于准确地进行风险测度至关重要.</p>

《中国管理科学》 2015年3期 关键词: "分位数回归多期非线性神经网络支持向量机" 收藏

<p>传统VaR模型是一种衡量短期投资风险的常用工具，但其衡量长期风险的有效性仍然有所欠缺。</p>

《中国管理科学》 2015年7期 关键词: "战略因子","长期投资风险","SVaR模型" 收藏

<p>高频金融数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值已经引起了学术界和业界的广泛兴趣。</p>

《中国管理科学》 2015年2期 关键词: "高频","“已实现”波动率","VaR","CAViaR" 收藏

通过建立VAR模型对2016年1月至2017年9月上证指数股票的数据进行分析,根据Granger因果检验结果得出价、量之间存在双向因果关系。利用脉冲响应函数与方差分解,检验了在短时期内股价和成交量之间...

《宁波工程学院学报》 2020年01期 关键词: "价量关系"," VAR模型"," Granger因果关系"," 脉冲响应函数" 收藏