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运用ARFIMA-FIAPARCH-skst模型对沪深300指数和香港恒生指数建立收益 波动模型,然后结合估计的参数对模型进行修正以确立最终模型,排除金融市场典型事实对相依关系的影响,进而...
《中国管理科学》 2015年4期 关键词: "金融市场","典型事实","混合Copula","相依结构" 收藏
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