VAR

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本文首次以支出法衡量保险业发展情况,研究保险业内在发展规律,并运用HP滤波技术测算出我国保险周期约为5～7年。通过建立向量自回归模型对保险业产出与GDP进行格兰杰因果关系检验,发现我国保险业的发展是经...

《西部商学评论》 2010年02期 关键词: "向量自回归模型"," 格兰杰检验"," 误差修正模型"," 脉冲响应函数" 收藏

利用四步分析法，就我国电子商务发展对国内消费的影响进行了理论分析。在此基础上运用VAR模型进行了实证研究。结果表明：我国电子商务的发展对促进国内消费增长具有一定的作用；电子商务企业数量的变化对国内消费...

《宁波职业技术学院学报》 2012年1期 关键词: "电子商务","消费","实证分析" 收藏

1978-2013 年，我国就业人员从40152 万人增加到76977 万人，年均增加1023 万人，引起这些数据的变化背后具有多重因素。为了研究影响就业的因素及程度，本文选取了城乡就业人数作为被解释...

《时代经贸》 2014年5期 关键词: "就业","","影响因素","","VAR","模型" 收藏

本文通过对2010 年1 月1 日至2014 年3 月31 日期间我国同业拆借市场7 天每日加权平均年利率数据的研究，建立了不同分布假设下的6 种ARMA-GARCH 模型，并用VaR 模型度量同业拆...

《时代经贸》 2014年7期 关键词: "同业拆借","利率波动","ARMA-GARCH","模型","VaR","模型" 收藏

<p>本文运用EGARCH 模型和VaR 模型二者的结合分析我国家禽产业波动性和风险性。</p>

《时代经贸》 2014年8期 关键词: "禽流感EGARCH","模型VaR","风险","测度" 收藏

<p>风险价值( VaR)因为简单直观，成为了当今国际上最主流的风险度量方法之一，而基于时间序列自回归(AR)模型来计算无条件风险度量值在实业界有广泛应用。</p>

《中国管理科学》 2015年6期 关键词: "AR模型","分位数回归","渐近正态","wcoR估计","动态VaR" 收藏

通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息提出了一种新的资产收益非对称测度多标度分形非对称测度并以沪深指数长达年左右的分钟高频数据为实证样本通过两种不同的后验分析方...

《中国管理科学》 2015年3期 关键词: "多标度分形理论非对称测度风险价值后验分析" 收藏

文章主要探讨了VAR炉熔炼大规格钛及钛合金铸锭表面质量与熔炼电压的关系，结合工业化生产，通过试验调整影响铸锭表面质量的主要因素，优化了大规格钛及钛合金铸锭生产工艺参数，生产出了表面质量优良的钛及钛合金...

《科技创新与应用》 2015年3期 关键词: "VAR","表面质量","电弧","熔炼电压" 收藏

【目的】分析河南省环境污染的驱动力机制，为经济发展与环境规划提供理论支撑。【方法】尝试从动态的视角来解读河南省环境污染问题，借助协整分析、误差修正模型、脉冲响应函数和方差分解对河南省环境污染的驱动因素...

《水土保持通报》 2015年3期 关键词: "环境污染","驱动因素","遗传算法","协整分析","VAR模型" 收藏

<p>参数VaR模型被广泛应用于风险测量中，然而需要给出具体的结构形式，这就容易发生模型错误设定的灾难，使风险计量的精确性易于产生较大偏差。</p>

《中国管理科学》 2015年8期 关键词: "ARCH模型","非参数VaR","分位数回归","Monte","Carlo模拟","局部多项式拟合" 收藏